Tapisser une plaque de four de papier cuisson. Poser les poivrons sur la plaque préparée et enfourner 10 minutes environ en mode gril (250°C), ou jusqu'à ce que la peau des poivrons soit noire. Enfermer ensuite les poivrons grillés dans un sac plastique pour que la vapeur décolle la peau, puis les éplucher et les laisser refroidir.
Mettre la ricotta, le fromage de chèvre, la ciboulette, le basilic, le zeste de citron, l'huile d'olive, le sel et le poivre dans le bol, puis mélanger 10 sec/vitesse 3, jusqu'à obtention d'une consistance crémeuse. Racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Renouveler l'opération si nécessaire. Rectifier l'assaisonnement et réserver.
Découper 12 disques de poivron à l'aide d'un emporte-pièce (Ø 6 cm). Poser un disque de poivron dans le fond de l'emporte-pièce, garnir d'une couche de crème aux herbes. Renouveler l'opération une fois et terminer par un disque de poivron. Tasser délicatement l'ensemble avec le dos d'une cuillère. Renouveler l'opération avec les 3 autres emporte-pièces. Réfrigérer, dans l'emporte-pièce, pendant 2 heures environ.
Au moment de servir, démouler délicatement les mille-feuilles sur une assiette, garnir de feuilles de roquette vaporisées d'huile, et déguster bien frais.